四年累计收益—含手续费与滑点
年化收益 CAGR—复利年化
最大回撤—逐仓强平建模
月均收益—全区间平均
胜率—盈利笔数占比
盈亏比 PF—总盈利 / 总亏损
夏普比率—小时级年化
交易笔数—全区间
净值曲线
初始 10,000 USDT · 含手续费与滑点 · 每周采样
回撤曲线
相对历史最高净值的回撤幅度。回撤阶梯会在 10%/20%/30%/40% 时逐级降低仓位。
分年度表现（滚动 12 个月）
| 区间 | 策略 | 回撤 | 笔数 | 胜率 | PF | BTC |
|---|
各滚动年度表现是判断「策略是否依赖单一行情」的关键证据。
成本结构（全区间累计）
| taker 手续费（开仓/止损） | — |
| maker 手续费（止盈限价） | — |
| 单边滑点假设 | — |
| 全区间手续费+滑点合计 | — |
费率是这套策略最大的利润杠杆。开启 BNB 抵扣并保持 VIP 费率，相当于免费提升一档收益。
月度收益热力图
策略逻辑
| 01 趋势 | EMA50 > EMA200 只做多，反向只做空 |
| 02 动量 | 12 小时 ROC 上穿 ±0.6%，只在新爆发时触发 |
| 03 过滤 | ADX ≥ 20 且 Choppiness ≤ 61.8 且 ATR% ≥ 0.25% |
| 04 入场 | 信号价回撤 0.6×ATR 挂 maker 限价，8 根 K 线未成交撤单 |
离场逻辑
| 止损 | 1.0×ATR（下限 0.3%），交易所侧 STOP_MARKET |
| 止盈 | 2.0×ATR，下限为 3 倍往返成本，maker 限价单 |
| 保本 | 入场即武装：浮盈回吐到成本+费用即离场 |
| 时间 | 12 小时未走出行情直接平仓，不占用保证金 |
最近交易记录
回测最后 14 笔（单位 USDT）
| 开仓时间 | 方向 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 | 离场 |
|---|
重要声明：以上全部为历史回测数据，不构成任何收益承诺。回测无法完全模拟真实市场的流动性、资金费率、极端行情滑点与交易所故障。杠杆策略下，账户可能在单月内出现大幅回撤。请只用可承受损失的资金参与，并先在低杠杆或小额资金下验证。